證監會11月12日再度曝光了一起“莊家”操縱市場的案例。

　　根據證監會會行政處罰書，劉長鴻、馮文淵使用“君享泓源”資管賬戶和“劉長鴻”、“馮文淵”、“劉某娟”、“劉某生”、“陳某光”個人賬戶（以下簡稱賬戶組），通過盤中拉抬股價、漲停板虛假委托等方式交易“南通鍛壓”、“北京旅游”股票，導致上述股票股價大幅波動。

　　以南通鍛壓為例，涉事賬戶在3個交易日內，分三階段完成股價操縱，獲利100.4089萬元。

　　（一）盤中拉抬至漲停

　　賬戶組2013年2月1日前無持股。2月1日9:49:03至10:18:08，該賬戶組申報買入“南通鍛壓”58筆合計174.74萬股，占該期間市場申報買入量的61.47%，成交167.32萬股，成交量占該時段市場成交量的73.02%。賬戶組申報價格由8.09元至當日漲停價8.87元。在該期間賬戶組拉抬動作明顯，58筆買入申報中55筆申買所處檔位為第一檔，2筆為第二檔，1筆為第三檔。賬戶組的申買價格均高于或等同于申報前一秒市價。其中，在10:18:07，賬戶組以漲停價8.87元價格申買100萬股，申買價比前一秒市場成交價8.73元高出14個價位（1.6%），申買量是申報前一刻市場前5檔買申報量65.2萬股的15.37倍，是前5檔賣申報量20.48萬股的4.88倍，全部成交。以8.87元的成交均價吃掉了當時市場上的全部賣單，將股價封于漲停。

　　2月1日賬戶組共65筆申報買入539.86萬股，占當日市場總申買量的44.21%。其中，賬戶組漲停價申買量占當日市場漲停價申買量的比例為46.32%，市場排名第一。賬戶組當日買入成交187.32萬股，成交金額1625.32萬元，占該股當日市場成交量的60.09%。當日該股上漲10%，與大盤偏離度為9.38%。

　　（二）虛假申報封漲停

　　10:18:16至當日收盤該股漲停期間，該賬戶組以8.87元的漲停價申報買入7筆合計365.12萬股，占該期間漲停申報買入總量的46.58%，居第一位。第一筆申報前市場漲停價未成交買量為196.21萬股，賬戶組自身漲停價未成交買量為78.29萬股。期間高比例撤單，賬戶組撤買量為99萬股，撤買量占該時段市場撤買總量的22.85%，居第一位，撤買量占申報量的比例為27.11%。存在將排隊在前的漲停價買單撤單，同時再以漲停價申買的情況，說明其不以成交為目的。在13:15:14，其將自己于13:01:11申報的漲停價買單撤單，于14:22:08以漲停價再次申買99萬股。

　　（三）次日開盤集合競價階段虛假申報及反向賣出

　　2月4日（次日）早盤9:15，該賬戶組在第一時間以9.76元的漲停價3筆申報合計買入153.77萬股，占該時刻市場漲停申買量的22.68%，是當時市場虛擬可成交量14.62萬股的10.51倍。賬戶組于9:17全部撤單。從賬戶組第一筆申報買入前一刻到賬戶組第一筆撤單前一刻的時段內，其他投資者申買量由351.94萬股增加到682.38萬股，增幅達到193.89%。該股當日以漲停價開盤，與大盤偏離度達到10.1%。2月4日9:30:00，該賬戶組以9.50元反向申報賣出10000股，9:30:01以9.50元全部成交。

　　2月5日，自9:30:00至14:55:53，賬戶組分235筆合計申報賣出237.34萬股，成交186.32萬股，成交均價為9.01至9.65元，期末無余股。

　　同樣的手法還運用在操縱北京旅游上，賬戶組在2013年2月1日至2月5日，三個交易日，通過操縱該股共計獲利95768元。

　　證監會決定沒收賬戶組因劉長鴻、馮文淵操縱“南通鍛壓”、“北京旅游”違法所得合計109.99萬元，并對劉長鴻處以65.99萬元罰款，對馮文淵處以43.99萬元罰款。