本周前兩個交易日,市場呈現二八格局,大盤藍籌股走強,中小盤股大跌。最近兩日微盤股指數暴跌約兩成,部分量化公募基金也受傷嚴重,4月15日和16日兩天淨值跌幅超過10%的基金有39隻。其中,大成基金旗下的大成動態量化配置策略A淨值兩天大跌18.1%,位居榜首。
資料顯示,大成動態量化配置策略混合總規模為3.17億元,該基金現任基金經理為夏高。該基金成立於2016年9月20日,今年以來淨值下跌37.6%,最近一年淨值跌幅33.6%,最近三年淨值跌幅41.7%。
從去年底的持倉來看,大成動態量化配置的投資組合以市值不足50億元的小微盤股為主,持股非常分散,前十大重倉股合計佔基金總持股市值比例約10%,每隻個股佔比約1%。
由於量化私募和公募的持倉大部分集中在中小盤股,因此小盤股後期走勢也備受市場關注。深圳一位私募基金高管分析稱,「而大部分業績不佳的小微盤股將持續被市場拋棄。總體來看,小盤股基於由高流動性而產生的高估值溢價將被壓縮。」(深圳商報記者 陳燕青)