境外遙控：外籍人士指揮，成立公司進行證券期貨交易

 

　　今年6、7月間，我國證券期貨市場出現異常巨幅波動，廣大投資者蒙受巨大損失。針對相關部門移交和公安機關偵查掌握的一些違法犯罪線索，公安部會同有關部門迅速開展一系列工作。7月10日，公安部副部長孟慶豐率多部門聯合工作組抵達上海，對涉及證券期貨領域違法犯罪線索依法開展調查。經周密調查，工作組掌握了外商投資的伊世頓公司涉嫌操縱期貨市場等犯罪的線索，遂交由上海市公安局依法開展立案偵查。

 

　　上海市公安局抽調專門從事打擊證券期貨領域犯罪的精干警力組成專案組，夜以繼日地工作，對案件偵辦工作始終緊抓不放，從數量龐大且專業性極強的市場交易數據中一步步抽絲剝繭、循線追蹤，最終鎖定犯罪主體并查清其作案手法、過程。同時，專案組發現伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕為重要犯罪嫌疑人，其已潛逃境外。公安機關立即派出專門工作組開展境外追逃，經過艱苦細致的工作，將高燕成功緝拿歸案。

 

　　專案組查明，伊世頓公司系外籍人員Georgy Zarya（音譯扎亞）、Anton Murashov（音譯安東）在香港各自注冊成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資注冊成立的貿易公司，扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

 

　　據犯罪嫌疑人高燕（女，34歲，江蘇南通人）等人交代：受扎亞、安東指使，為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制，其先后向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個，供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元注冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，在中國參與股指期貨交易。

 

　　高燕等人還交代，安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件，遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣（成交量達8110手、113億元人民幣）在內的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規則，以較小的資金投入反復開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大，非法獲利高達20多億元人民幣。

 

　　境內外配合：將近2億非法獲利通過“地下錢莊”轉移出境

 

　　辦案民警介紹，今年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30％以上的次數達400余次； 以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次； 其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

 

　　監管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

 

　　偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過犯罪嫌疑人邱某（另案處理）經營的“地下錢莊”轉移出境，交給安東等境外人員。2015年1月，高燕受扎亞指使，給予華鑫期貨公司技術總監金文獻（男，47歲，浙江義烏人）100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量，并協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝，進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。

 

　　目前，案件正在進一步偵辦中。公安機關將進一步加大國際合作力度，盡力將仍在境外的犯罪嫌疑人緝拿歸案。據了解，針對證券期貨領域犯罪出現的一些新特點、新動向，上海市公安局已在經偵總隊增設證券犯罪偵查支隊。公安機關將依法偵查打擊證券期貨領域經濟犯罪活動，維護社會主義市場經濟秩序，保護廣大投資者合法權益。